隐含波动率高的股票
期权的隐含波动率不是恒定的。由于各种原因，它会不断变高或者变低。大多数情况下，这些变化是渐变的。然而，在一些情况下，期权价格是跳跃变化的——这令一些期权交易新手感到出乎意料。 当市场快速下跌时，隐含波动率（iv）趋于迅速增加。 刘逖分析了近期市场出现的几个现象。一是跟波动率有关。波动率指数，历史的波动率和隐含的波动率差一直比较稳。说明上交所的期权定价，总体来说还是比较理性的，参与的人还是比较理性的。第二个现象，特别是近期以来，认购期权的隐含波动率要高于认 广告：身边的期货专家 （原标题：隐含波动率大幅走低） 周四 上证50 ETF 在触及2.651低点后大幅振荡上行，报收于2.734，较前一交易日上涨1.71%。 波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别从静态和动态两个维度，去观察隐含波动率对期权价格的影响。 一、隐含波动率对期权价格的静态影响 期权交易的核心是权利金，在低波动率环境下 在影响期权定价的几个因素中，唯一最难确定的却是波动率。做过期货、股票交易的人都知道，运用历史走势来印证未来走势是一个非常普遍的分析 从隐含波动率可以分析出什么：大宗商品的短期走势, 财经网站Seeking Alpha专栏作者Topdown Charts周三（9月14日）撰文称，与股市一样，投资者也可通过
文章研究了上证50 etf 期权隐含波动率微笑形态中包含的风险信息。实证分析发现，隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力。隐含波动率微笑倾斜程度越高，未来的股票收益越低。隐含波动率微笑倾斜形态的预测能力在未来12周之内非常稳定，在未来12周到24周之间开始减弱。
波动率(Volatility)波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。 隐含波动率,隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型
隐含波动率,隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权
期权难以理解的波动率VS隐含波动率？_同花顺圈子 期权的隐含波动率可以相当于股票的市盈率。股票的市盈率越高，代表市场交易者对该股票的风险偏好越高，估值越高。期权的隐含波动率也是如此，对于期权投资者，当他们心中觉得标的资产未来的风险度会变高时，他们就会提高对隐含波动率的估计，从而 隐含波动率对期权策略的影响 _ 东方财富网 在“期权”的交易实践中，除标的资产波动率以外，其他因素均可通过对期权合约或证券市场的观察得到，因此利用期权的市场价格，通过倒推期权定价公式可以得到标的资产的波动率，这就是常说的期权隐含波动率。美国学者Bollen和Whaley2004从期权的供给和需求角度出发研究了净需求压力对隐含 上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究
【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑 在Black-Scholes期权定价模型中，不能直接观察到的参数只有股票价格的波动率。 波动率可以由历史数据进行估计，这是历史波动率。
在运用期权定价模型对铜期货期权定价时,应用最为广泛的是Black模型。该模型需要将未来波动率的估计值输入到模型中，从而得到基于铜期货的期权理论价格。将期权的理论价格与其市场价格作比较，常常发现两者有着显著的差异。假设市场的每个参与者都使用Black模型定价，由于模型所需的其他 波动率(Volatility)波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。
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隐含波动率是现代金融领域中非常重要的概念，它和期权这种金融衍生品息息相关，由于我国并没有推出场内期权交易，所以大多数国内投资者对于隐含波动率有一种陌生感。事实上，隐含波动率不管是对于期货行情的研判，还是期权投资策略的应用，都一直发挥着重要 21.1 利用高频数据计算波动率 (French, Schwert, and Stambaugh 1987) 用高频数据计算低频收益率的波动率， 又可参见 (Andersen et al. 2001) 和 (Andersen et al. 2001) 。. 假设我们对某资产的月波动率感兴趣， 有该资产的日收益率数据， 设 \(r_t^m\) 是该资产第 \(t\) 个月的对数收益率， 第 \(t\) 个月共有 \(n\) 个交易日 3、隐含波动率演绎 从隐含波动率维度看，拐点后，极少出现直接反转、进入波动率上升趋势的情形，大概率是冲高3-5个交易日，然后波动率略微下滑、进入一个横盘区间。 历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。 在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都不能保证准确，但是由于目前我国 中国财经门户网站东方财富网(www.eastmoney.com)博客频道——东方财富博客,拥有实时的推荐评论股市的博文,最具人气的财经博客排行榜,还有最热门财经名人博主人气榜。东方财富博客万博园中名人博主为您指点股市,评述财经新闻。