买卖价差交易策略
期权交易策略及案例-（三）比例价差做多spy期权波动率 - 【微信公众号原文链接】spy是著名的标普500指数etf，本文介绍的策略其实是针对股指期货期权的，为便于控制交易规模和准确对冲，可以用spy代替股指期货。本文策略来自《麦克米伦谈期权》一书。 波动率具有均值回归性质，当历史波动率和 高频交易只挣不赔，那么挣的钱从哪来？ - 知乎 因此这类策略下单后一般都不会立即成交，要等待主动交易的人跨越买卖价差，才可以成交。这类策略又叫spread collecting。被动策略的收入来源主要是主动非高频策略建仓和减持时支付的买卖价差(spread)。--因为主动策略的收入来于别人的错误，所以这类策略属于 价差_360百科 价差,价差(Spread)是指使用建仓时，价格高的合约价格减去价格较低的合约价格。(所以在期货建仓时价差一定是正数，平仓时，价差可正可负)相对于佣金、印花税等确定性成本而言，买卖价差是一种不确定性交易成本。报价驱动市场的价差由做市商存货成本、逆向选择成本、订单处理成本组成，订单
【摘要】：流动性是证券交易市场的生命力 ,买卖价差是其最重要的衡量指标。本文以上证3 0指数成分股为研究样本 ,运用分钟交易数据分析买卖价差的特征及决定因素。结果表明 ,上海股市的买卖价差总体上低于纽约、香港特区等成熟市场 ,在交易日内呈现"l形"的变化趋势 ,并且受到股价波动性
本文使用期权交易成本——买卖价差——评估期权市场流动性。每个合约的买卖价差绝对值为盘口卖一与买一价之差，按照逐个tick最小对手量加权计算。买卖价差（%合约价值）为绝对值除上合约价值，进而得出买卖价差相对水平。 国内商品期货可以交易做市商策略吗？ - 360doc
2012-08-28 金融工程 股指期货量化交易策略研究 ——基于价差交易的高频统计套利04：异步价差操控模型（2012-08-28） 金融工程报告 内容提要 异步价差操控套利模型针对股指期货当月合约和次月合约构建价差套 利结合，在从 2010年4月16日至2012年6月15日，共498个交易日期间，在考虑交易成本和无杠杆的
价差策略交易是指投资者在买入一个或多个期权的同时卖出另一个或多个期权，两个期权的标的证券相同，其他要素有所差异，比如行权价格或到期月份不同，行权价不同的价差策略一般为垂直价差策略，到期月份不同的价差策略一般为水平价差策略。 期权价差 期权价差交易策略价差交易策略，是指投资者买人某一类期权中的一种期权，同时卖出同类期权中的另一种期权的交易策略。同一类期权，是指同一标的物的看涨期权或看跌期权，每一类期权中又包含很多种期权。价差交易策略可分为三种形式。**种是时间价差交易，即同时买卖相同敲定价（协定 【量亿数据】如何做好量化交易,量亿数据 [链接] 专注金融数据，与量化交易学习。 要做好投资管理，单靠主观交易是不行的，只有依靠量化交易才能实现稳定、持续的收益。 我们要秉承"追踪趋势、波段交易"的投资理念，构建强大的量化研究团队，打造厚实的研究能力，实现高胜算率的预测和 做市商在市场中的主要功能是提供流动性，Demsetz（1968）首次提出买卖价差模型，认为证券交易中买入指令和卖出指令的不平衡是造成买卖价差的主要原因，并指出买卖价差就是对做市商为保证交易即时性而承担的交易成本的补偿。 此后多位学者在Demsetz关于交易成本研究的基础上提出多类存货模型 价差的保证金要求往往低于直接多头或空头期货合约的头寸。 商品价差的类型. 交易者可以找到几乎任何类型的商品价差来满足市场预期。期货价差包括： 跨期价差：这通常也被称为日历价差。它是指在同一商品中买卖不同的合约月份。 本文使用期权交易成本——买卖价差——评估期权市场流动性。每个合约的买卖价差绝对值为盘口卖一与买一价之差，按照逐个tick最小对手量加权计算。买卖价差（%合约价值）为绝对值除上合约价值，进而得出买卖价差相对水平。
期权做市商业务交易策略及风险管理方案. 18 / 42. 权价格变化-0.2%）。 3.4 标的 买卖价差对期权做市报价影响. 为保证delta 对冲可实现，做市报价应以标的买卖价格
正点财经为您提供日历价差策略，日历价差策略的构成。时间差价策略也称日历差价策略或水平差价交易，日历价差策略即买卖两个不同到期日的期权或期货。日历策略也可分为看涨日历策略(指卖一个较近月份的看涨期权，日历价差策略买一个同行权价格的较的信息 海外文献推荐(第69期)：高频交易策略的风险测度与微调【天风金 … 高频交易策略的风险测度与微调. 文献来源: a´lvarocartea,sebastianjaimungal. risk metrics and fine tuning of high-frequency trading strategies [j].mathematical finance, vol. 00, no. 0 (xxx 2013), 1–36. 国内商品期权交易策略应用分析 - hexun.com 本文使用期权交易成本——买卖价差——评估期权市场流动性。每个合约的买卖价差绝对值为盘口卖一与买一价之差，按照逐个tick最小对手量加权计算。买卖价差（%合约价值）为绝对值除上合约价值，进而得出买卖价差相对水平。
【买卖价差数据（spread）有什么用？】来判断一个市场里‘内幕者’有多少。从而确定你的交易策略。最简单的判断方法就是看order book （orderbook交易薄解释）里的bid-ask spread。spread越大->内幕者越多。内…
期货交易策略 期货交易有套期保值、投机、套利三种交易策略。 一、套期保值 （一）套期保值的概念 套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。 期货市场的基本经济功能之一就是其价格风险的规避机制，而要达到此目的的手段就是套期保值交易。 把预测结果转成交易信号有很多方法，本章会进行比较。当然还要结合品种的 买卖价差和手续费，以及交易的频率等。对于股票配置型的策略和期货择时型 的策略，会有不一样的处理方法。 第7 章 策略模型深化。本章是对前面几章的总结和提炼，主要是在结果